私募基金信息披露年度报表
1、 基金产品概况
1.1 基金基本情况
|
基金名称 |
大明投资凯盛私募证券投资基金 |
|
基金编号 |
SS9669 |
|
基金运作方式 |
契约型开放式 |
|
基金成立日期 |
2017-04-20 |
|
基金管理人 |
大明投资管理有限公司 |
|
基金托管人 |
无 |
|
投资顾问（如有） |
|
|
报告期末基金份额总额 |
101,001,963.88 |
|
基金到期日期 |
2022-04-19 |
1.2 基金产品说明
|
投资目标 |
本基金力求在有效控制投资风险的基础上，追求资产的增值。 |
|
投资策略 |
在右侧寻找机会买点，在左侧逢高卖出，长线求得复利增长，中线猎取主升利润，结合优秀的资金管理能力和风险管控能力，在时空互换中，追求丰厚的回报。 |
|
业绩比较基准（如有） |
|
|
风险收益特征 |
无 |
1.3 基金管理人和基金托管人
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项目 |
基金管理人 |
基金托管人 |
|
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名称 |
大明投资管理有限公司 |
无 |
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信息披露负责人 |
姓名 |
张苏 |
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联系电话 |
010-88333407 |
|
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电子邮箱 |
zhangsu@timing-inv.com |
|
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|
传真 |
010-88333128 |
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注册地址 |
北京市朝阳区三丰北里1号楼10层1008、1009、1010单元 |
|
|
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办公地址 |
北京市朝阳区三丰北里1号楼10层1010单元 |
|
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邮政编码 |
100020 |
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法定代表人 |
袁旭刚 |
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1.4 信息披露方式
|
基金管理人将通过传真、电子邮件、短信、微信、邮寄及网站公示等方式进行信息披露 |
1.5 其他相关资料
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项目 |
名称 |
办公地址 |
|
会计师事务所 |
|
|
|
注册登记机构 |
中国中投证券责任有限公司 |
|
|
外包机构 |
中国中投证券有限责任公司 |
|
|
其他 |
|
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2、 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
2.1 主要会计数据和财务指标
|
期间数据和指标 |
2017年 |
2016年 |
2015年 |
|
本期已实现收益 |
348,290.34 |
0.00 |
0.00 |
|
本期利润 |
-2,102,398.71 |
0.00 |
0.00 |
|
期末数据和指标 |
2017年末 |
2016年末 |
2015年末 |
|
期末可供分配利润 |
-2,102,398.71 |
0.00 |
0.00 |
|
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0208 |
0.00 |
0.00 |
|
期末基金资产净值 |
98,899,565.17 |
0.00 |
0.00 |
|
期末基金份额净值 |
0.9790 |
0.00 |
0.00 |
|
累计期末指标 |
2017年末 |
2016年末 |
2015年末 |
|
基金份额累计净值增长率 |
-2.10% |
0.00% |
0.00% |
2.2 基金净值表现
|
阶段 |
净值增长率（%） |
净值增长率标准差（%） |
业绩比较基准收益率（%） |
业绩比较基准收益率标准率（%） |
|
当年 |
-2.10 |
- |
- |
- |
|
自基金合同生效起至今 |
-2.10 |
- |
- |
- |
2.3 过去三年基金的利润分配情况
|
年度 |
每份基金份额分红数 |
现金形式发放总额 |
再投资形式发放总额 |
年度利润分配情况 |
备注 |
|
2017 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2016 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2015 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、 基金份额变动情况
单位：份
|
报告期期初基金份额总额 |
101,001,963.88 |
|
报告期期间基金总申购份额 |
0.00 |
|
减：报告期期间基金总赎回份额 |
0.00 |
|
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） |
0.00 |
|
报告期期末基金份额总额 |
101,001,963.88 |
4、 管理人说明的其他情况
|
本报告期内，本基金管理人严格遵守《私募投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规、基金合同等规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
报告期内，本基金运作中，未存在损害份额持有人利益的行为。 |
5、 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
|
|
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
|
|
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
|
|
6、 年度财务报表
6.1 资产负债表
|
资产 |
2017-12-31 |
2016-12-31 |
|
资产： |
|
|
|
银行存款 |
123,264.24 |
0.00 |
|
结算备付金 |
0.00 |
0.00 |
|
存出保证金 |
18,163,785.40 |
0.00 |
|
交易性金融资产 |
80,940,100.00 |
0.00 |
|
其中：股票投资 |
50,888,800.00 |
0.00 |
|
基金投资 |
30,000,000.00 |
0.00 |
|
债券投资 |
51,300.00 |
0.00 |
|
资产支持证券投资 |
0.00 |
0.00 |
|
贵金属投资 |
0.00 |
0.00 |
|
衍生金融资产 |
0.00 |
0.00 |
|
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
|
应收证券清算款 |
0.00 |
0.00 |
|
应收利息 |
-7,131.80 |
0.00 |
|
应收股利 |
14,657.60 |
0.00 |
|
应收申购款 |
0.00 |
0.00 |
|
递延所得税资产 |
0.00 |
0.00 |
|
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总计 |
99,234,675.44 |
0.00 |
|
负债和所有者权益 |
2017-12-31 |
2016-12-31 |
|
负债： |
|
|
|
短期借款 |
0.00 |
0.00 |
|
交易性金融负债 |
0.00 |
0.00 |
|
衍生金融负债 |
0.00 |
0.00 |
|
卖出回购金融资产款 |
0.00 |
0.00 |
|
应付证券清算款 |
0.00 |
0.00 |
|
应付赎回款 |
0.00 |
0.00 |
|
应付管理人报酬 |
283,554.90 |
0.00 |
|
应付托管费 |
51,555.37 |
0.00 |
|
应付销售服务费 |
0.00 |
0.00 |
|
应付交易费用 |
0.00 |
0.00 |
|
应交税费 |
0.00 |
0.00 |
|
应付利息 |
0.00 |
0.00 |
|
应付利润 |
0.00 |
0.00 |
|
递延所得税负债 |
0.00 |
0.00 |
|
其他负债 |
0.00 |
0.00 |
|
负债合计 |
335,110.27 |
0.00 |
|
所有者权益： |
|
|
|
实收基金 |
101,001,963.88 |
0.00 |
|
未分配利润 |
-2,102,398.71 |
0.00 |
|
所有者权益合计 |
98,899,565.17 |
0.00 |
|
负债和所有者权益总计 |
99,234,675.44 |
0.00 |
6.2 利润表
|
项目 |
本期 |
上年度可比期间 |
|
2017-1-1 至 2017-12-31 |
2016-1-1至 2016-12-31 |
|
|
一、收入 |
-628,844.71 |
0.00 |
|
1、利息收入 |
477,340.42 |
0.00 |
|
其中：存款利息收入 |
160,381.24 |
0.00 |
|
债券利息收入 |
10.12 |
0.00 |
|
资产支持证券利息收入 |
0.00 |
0.00 |
|
买入返售金融资产收入 |
316,949.06 |
0.00 |
|
其他利息收入 |
0.00 |
0.00 |
|
2、投资收益（损失以“-”填列） |
1,344,503.92 |
0.00 |
|
其中：股票投资收益 |
597,017.08 |
0.00 |
|
基金投资收益 |
0.00 |
0.00 |
|
债券投资收益 |
0.00 |
0.00 |
|
资产支持证券投资收益 |
0.00 |
0.00 |
|
贵金属投资收益 |
0.00 |
0.00 |
|
衍生工具收益 |
0.00 |
0.00 |
|
股利收益 |
747,486.84 |
0.00 |
|
3、公允价值变动收益 （损失以“-”填列） |
-2,450,689.05 |
0.00 |
|
4、汇兑收益（损失以“-”填列） |
0.00 |
0.00 |
|
5、其他收入（损失以“-”填列） |
0.00 |
0.00 |
|
减：二、费用 |
1,473,554.00 |
0.00 |
|
1．管理人报酬 |
791,317.64 |
0.00 |
|
其中：固定管理费 |
791,317.64 |
0.00 |
|
业绩报酬 |
0.00 |
0.00 |
|
2、托管费 |
143,875.85 |
0.00 |
|
3、销售服务费 |
0.00 |
0.00 |
|
4、外包服务费 |
0.00 |
0.00 |
|
5、交易费用 |
538,358.51 |
0.00 |
|
6、利息支出 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：卖出回购金融资产支出 |
0.00 |
0.00 |
|
7、其他费用 |
2.00 |
0.00 |
|
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） |
-2,102,398.71 |
0.00 |
|
减：所得税费用 |
0.00 |
0.00 |
|
（净亏损以“-”号填列）四、净利润（净亏损以“-”号填列） |
-2,102,398.71 |
0.00 |
6.3 所有者权益变动表
|
项目 |
本期 2017-1-1 至 2017-12-31 |
||
|
实收基金 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
|
|
一、期初所有者权益（基金净值） |
101,001,963.88 |
0.00 |
101,001,963.88 |
|
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） |
0.00 |
-2,102,398.71 |
-2,102,398.71 |
|
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：1、基金申购款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、基金赎回款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、期末所有者权益（基金净值） |
101,001,963.88 |
-2,102,398.71 |
98,899,565.17 |
|
项目 |
2016-1-1 至 2016-12-31 |
||
|
实收基金 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
|
|
一、期初所有者权益（基金净值） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：1、基金申购款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、基金赎回款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、期末所有者权益（基金净值） |
101,001,963.88 |
0.00 |
101,001,963.88 |
7、 期末投资组合情况
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：元
|
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
50,888,800.00 |
51.28 |
|
|
其中：普通股 |
50,888,800.00 |
51.28 |
|
|
存托凭证 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
基金投资 |
30,000,000.00 |
30.23 |
|
3 |
固定收益投资 |
51,300.00 |
0.05 |
|
|
其中：债券 |
51,300.00 |
0.05 |
|
|
资产支持证券 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：远期 |
0.00 |
0.00 |
|
|
期货 |
0.00 |
0.00 |
|
|
期权 |
0.00 |
0.00 |
|
|
权证 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
货币市场工具 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
18,287,049.64 |
18.43 |
|
8 |
其他各项资产 |
7,525.80 |
0.01 |
|
|
合计 |
99,234,675.44 |
100.00 |
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单元：元
|
序号 |
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例（%） |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00 |
|
B |
采矿业 |
1,952,700.00 |
1.97 |
|
C |
制造业 |
36,036,270.00 |
36.44 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00 |
|
E |
建筑业 |
0.00 |
0.00 |
|
F |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00 |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10,916,230.00 |
11.04 |
|
J |
金融业 |
0.00 |
0.00 |
|
K |
房地产业 |
1,983,600.00 |
2.01 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00 |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00 |
|
P |
教育 |
0.00 |
0.00 |
|
Q |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00 |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00 |
|
S |
综合 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
50,888,800.00 |
51.46 |
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
|
行业类别 |
公允价值(人民币) |
占基金资产净值比例（%） |
|
港股通 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
|
报告是否经托管机构复核 |
是 |
