私募基金信息披露年度报表
1、 基金产品概况
1.1 基金基本情况
基金名称 |
大明投资玉麟2号私募证券投资基金 |
基金编号 |
SE3487 |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金成立日期 |
2016-01-08 |
基金管理人 |
大明投资管理有限公司 |
基金托管人 |
无 |
投资顾问(如有) |
|
报告期末基金份额总额 |
47,217,492.10 |
基金到期日期 |
2019-01-07 |
1.2 基金产品说明
投资目标 |
本基金力求在有效控制投资风险的基础上,追求资产的稳健增值。 |
投资策略 |
把握国家宏观经济政策与深入调研上市公司,实现自上而下和自下而上的方法相结合,以投资成长股为主,为投资人创造超额回报。 |
业绩比较基准(如有) |
|
风险收益特征 |
基于本基金的投资范围及投资策略,本基金部承诺保本及最低收益,属预期风险高、预期收益高的投资品种,适合具有相应风险识别、评估、承受能力的合格投资者。 |
1.3 基金管理人和基金托管人
项目 |
基金管理人 |
基金托管人 |
|
名称 |
大明投资管理有限公司 |
无 |
|
信息披露负责人 |
姓名 |
张苏 |
|
联系电话 |
010-88333407 |
|
|
电子邮箱 |
zhangsu@timing-inv.com |
|
|
传真 |
|
|
|
注册地址 |
北京市朝阳区三丰北里1号楼10层1008、1009、1010单元 |
|
|
办公地址 |
北京市朝阳区三丰北里1号楼10层1008、1009、1010单元 |
|
|
邮政编码 |
100020 |
|
|
法定代表人 |
袁旭刚 |
|
1.4 信息披露方式
基金管理人将通过传真、电子邮件、短信、微信、邮寄及网站公示等方式进行信息披露。 |
1.5 其他相关资料
项目 |
名称 |
办公地址 |
会计师事务所 |
|
|
注册登记机构 |
中国中投证券责任有限公司 |
|
外包机构 |
中国中投证券责任有限公司 |
|
其他 |
|
|
2、 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
2.1 主要会计数据和财务指标
期间数据和指标 |
2017年 |
2016年 |
2015年 |
本期已实现收益 |
22,997,053.51 |
2,537,492.04 |
0.00 |
本期利润 |
21,669,091.03 |
3,594,191.02 |
0.00 |
期末数据和指标 |
2017年末 |
2016年末 |
2015年末 |
期末可供分配利润 |
-1,538,305.62 |
-158,125.79 |
0.00 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0326 |
-0.0029 |
0.00 |
期末基金资产净值 |
45,679,186.48 |
54,472,615.09 |
0.00 |
期末基金份额净值 |
0.9670 |
0.9970 |
0.00 |
累计期末指标 |
2017年末 |
2016年末 |
2015年末 |
基金份额累计净值增长率 |
28.90% |
3.20% |
0.00% |
2.2 基金净值表现
阶段 |
净值增长率(%) |
净值增长率标准差(%) |
业绩比较基准收益率(%) |
业绩比较基准收益率标准率(%) |
当年 |
24.90 |
- |
- |
- |
自基金合同生效起至今 |
28.90 |
- |
- |
- |
2.3 过去三年基金的利润分配情况
年度 |
每份基金份额分红数 |
现金形式发放总额 |
再投资形式发放总额 |
年度利润分配情况 |
备注 |
2017 |
0.2870 |
25,422,659.64 |
0.00 |
25,422,659.64 |
|
2016 |
0.0350 |
3,112,575.93 |
0.00 |
3,112,575.93 |
|
2015 |
0.0000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、 基金份额变动情况
单位:份
报告期期初基金份额总额 |
54,630,740.88 |
报告期期间基金总申购份额 |
52,606,751.22 |
减:报告期期间基金总赎回份额 |
60,020,000.00 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) |
0.00 |
报告期期末基金份额总额 |
47,217,492.10 |
4、 管理人说明的其他情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《私募投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规、基金合同等规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作中未存在损害份额持有人利益的行为。 |
5、 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
|
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
|
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
|
6、 年度财务报表
6.1 资产负债表
资产 |
2017-12-31 |
2016-12-31 |
资产: |
|
|
银行存款 |
12,308.34 |
10,187.07 |
结算备付金 |
0.00 |
0.00 |
存出保证金 |
10,338,126.62 |
3,760,745.61 |
交易性金融资产 |
35,460,068.00 |
50,859,924.00 |
其中:股票投资 |
24,098,468.00 |
45,059,924.00 |
基金投资 |
10,000,000.00 |
5,800,000.00 |
债券投资 |
1,361,600.00 |
0.00 |
资产支持证券投资 |
0.00 |
0.00 |
贵金属投资 |
0.00 |
0.00 |
衍生金融资产 |
0.00 |
0.00 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
应收证券清算款 |
0.00 |
0.00 |
应收利息 |
7,392.70 |
2.26 |
应收股利 |
4,991.70 |
762.20 |
应收申购款 |
0.00 |
0.00 |
递延所得税资产 |
0.00 |
0.00 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
资产总计 |
45,822,887.36 |
54,631,621.14 |
负债和所有者权益 |
2017-12-31 |
2016-12-31 |
负债: |
|
|
短期借款 |
0.00 |
0.00 |
交易性金融负债 |
0.00 |
0.00 |
衍生金融负债 |
0.00 |
0.00 |
卖出回购金融资产款 |
0.00 |
0.00 |
应付证券清算款 |
0.00 |
0.00 |
应付赎回款 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬 |
114,960.69 |
127,204.84 |
应付托管费 |
28,740.19 |
31,801.21 |
应付销售服务费 |
0.00 |
0.00 |
应付交易费用 |
0.00 |
0.00 |
应交税费 |
0.00 |
0.00 |
应付利息 |
0.00 |
0.00 |
应付利润 |
0.00 |
0.00 |
递延所得税负债 |
0.00 |
0.00 |
其他负债 |
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
143,700.88 |
159,006.05 |
所有者权益: |
|
|
实收基金 |
47,217,492.10 |
54,630,740.88 |
未分配利润 |
-1,538,305.62 |
-158,125.79 |
所有者权益合计 |
45,679,186.48 |
54,472,615.09 |
负债和所有者权益总计 |
45,822,887.36 |
54,631,621.14 |
6.2 利润表
项目 |
本期 |
上年度可比期间 |
2017-1-1 至 2017-12-31 |
2016-1-1至 2016-12-31 |
|
一、收入 |
24,064,393.62 |
5,860,465.19 |
1、利息收入 |
293,732.53 |
190,166.29 |
其中:存款利息收入 |
87,576.87 |
93,500.85 |
债券利息收入 |
60,229.30 |
0.00 |
资产支持证券利息收入 |
0.00 |
0.00 |
买入返售金融资产收入 |
145,926.36 |
96,665.44 |
其他利息收入 |
0.00 |
0.00 |
2、投资收益(损失以“-”填列) |
25,098,623.57 |
4,612,997.15 |
其中:股票投资收益 |
24,856,912.26 |
4,366,717.05 |
基金投资收益 |
0.00 |
0.00 |
债券投资收益 |
39,639.18 |
0.00 |
资产支持证券投资收益 |
0.00 |
0.00 |
贵金属投资收益 |
0.00 |
0.00 |
衍生工具收益 |
0.00 |
0.00 |
股利收益 |
202,072.13 |
246,280.10 |
3、公允价值变动收益 (损失以“-”填列) |
-1,327,962.48 |
1,056,698.98 |
4、汇兑收益(损失以“-”填列) |
0.00 |
0.00 |
5、其他收入(损失以“-”填列) |
0.00 |
602.77 |
减:二、费用 |
2,395,302.59 |
2,266,274.17 |
1.管理人报酬 |
524,262.33 |
509,295.07 |
其中:固定管理费 |
524,262.33 |
509,295.07 |
业绩报酬 |
0.00 |
0.00 |
2、托管费 |
131,065.59 |
127,323.75 |
3、销售服务费 |
0.00 |
0.00 |
4、外包服务费 |
0.00 |
0.00 |
5、交易费用 |
1,739,842.07 |
1,629,328.15 |
6、利息支出 |
0.00 |
0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
0.00 |
0.00 |
7、其他费用 |
132.60 |
327.20 |
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) |
21,669,091.03 |
3,594,191.02 |
减:所得税费用 |
0.00 |
0.00 |
(净亏损以“-”号填列)四、净利润(净亏损以“-”号填列) |
21,669,091.03 |
3,594,191.02 |
6.3 所有者权益变动表
项目 |
本期 2017-1-1 至 2017-12-31 |
||
实收基金 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
|
一、期初所有者权益(基金净值) |
54,630,740.88 |
-158,125.79 |
54,472,615.09 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) |
0.00 |
21,669,091.03 |
21,669,091.03 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) |
-7,413,248.78 |
2,373,388.78 |
-5,039,860.00 |
其中:1、基金申购款 |
52,606,751.22 |
2,393,248.78 |
55,000,000.00 |
2、基金赎回款 |
-60,020,000.00 |
-19,860.00 |
-60,039,860.00 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) |
0.00 |
-25,422,659.64 |
-25,422,659.64 |
五、期末所有者权益(基金净值) |
47,217,492.10 |
-1,538,305.62 |
45,679,186.48 |
项目 |
2016-1-1 至 2016-12-31 |
||
实收基金 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
|
一、期初所有者权益(基金净值) |
62,000,000.00 |
0.00 |
62,000,000.00 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) |
0.00 |
3,594,191.02 |
3,594,191.02 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) |
-7,369,259.12 |
-639,740.88 |
-8,009,000.00 |
其中:1、基金申购款 |
94,430,740.88 |
569,259.12 |
95,000,000.00 |
2、基金赎回款 |
-101,800,000.00 |
-1,209,000.00 |
-103,009,000.00 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) |
0.00 |
-3,112,575.93 |
-3,112,575.93 |
五、期末所有者权益(基金净值) |
54,630,740.88 |
-158,125.79 |
54,472,615.09 |
7、 期末投资组合情况
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:元
序号 |
项目 |
金额(元) |
占基金总资产的比例(%) |
1 |
权益投资 |
24,098,468.00 |
52.59 |
|
其中:普通股 |
24,098,468.00 |
52.59 |
|
存托凭证 |
0.00 |
0.00 |
2 |
基金投资 |
10,000,000.00 |
21.82 |
3 |
固定收益投资 |
1,361,600.00 |
2.97 |
|
其中:债券 |
1,361,600.00 |
2.97 |
|
资产支持证券 |
0.00 |
0.00 |
4 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
|
其中:远期 |
0.00 |
0.00 |
|
期货 |
0.00 |
0.00 |
|
期权 |
0.00 |
0.00 |
|
权证 |
0.00 |
0.00 |
5 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
6 |
货币市场工具 |
0.00 |
0.00 |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
10,350,434.96 |
22.59 |
8 |
其他各项资产 |
12,384.40 |
0.03 |
|
合计 |
45,822,887.36 |
100.00 |
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单元:元
序号 |
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
A |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00 |
B |
采矿业 |
0.00 |
0.00 |
C |
制造业 |
8,714,000.00 |
19.08 |
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00 |
E |
建筑业 |
0.00 |
0.00 |
F |
批发和零售业 |
4,050,000.00 |
8.87 |
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00 |
H |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00 |
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00 |
J |
金融业 |
9,575,468.00 |
20.96 |
K |
房地产业 |
0.00 |
0.00 |
L |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00 |
M |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00 |
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00 |
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00 |
P |
教育 |
0.00 |
0.00 |
Q |
卫生和社会工作 |
1,759,000.00 |
3.85 |
R |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00 |
S |
综合 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
24,098,468.00 |
52.76 |
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
行业类别 |
公允价值(人民币) |
占基金资产净值比例(%) |
港股通 |
0.00 |
0.00 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
报告是否经托管机构复核 |
是 |